Endring i kapitaldekningsdirektivene - CRD IV

Forslag til endringer i kapitaldekningsdirektivene, ofte omtalt som CRD IV, ble publisert av EU-kommisjonen 20. juli. Forslaget inneholder bl.a. krav til høyere og bedre kvalitet på egenkapitalen, bedre risikostyring og tilsyn.

Finansnæringen støtter prinsipielt store deler av kapital – og likviditetsreformen, men noen enkeltelementer i det nye regleverket støttes ikke. Fordi reglene enten ikke er hensiktsmessige og godt nok utredet, eller tilstrekkelig tilpasset enkeltbankers forretningsmodeller eller spesielle virksomhet.

Rammeverket er inndelt i et direktiv og en regulering, og må vurderes samlet.

• Direktivet omfatter etableringskrav for institusjoner, tilsynspraksis og grensekryssende samarbeid, pilar 2 prosessen, kapitalbuffere m.m
• Loven omfatter alle øvrige kapitalkrav, krav til IRB systemet, sikkerheter, store engasjementer, leverage-ratio og likviditskravene samt pilar 3 krav m.m.

Dokumentene erstatter de tidligere kapitalkravsdirektivene Directives 2006/48/EC og 2006/49/EC. Forslaget går nå til videre behandling i EU-systemet, og må endelig vedtas av Rådet og EU-parlamentet.

Utkast til ny regulering skal sikre en optimal harmonisering i EU, men det gis rom for enkelte nasjonale avvik. Eventuelle avvik fra implementeringsplan og ukoordinerte strengere krav kan medføre uheldige endringer for bankenes underliggende eksponeringer. Dette kan medføre økt forskyvning av risiko til andre markeder, også fra et medlemsland til et annet.

FNO understreker igjen hvor viktig det er at norske myndigheter følger harmoniserte kapitalkrav og innføringsplan, slik at norske bankers konkurransevilkår ikke svekkes i forhold til nordisk og europeisk implementering.

Kapitalkrav for globale systemviktige banker

Høring om kapitalkrav og metoder for beregning av særskilte kapitalkrav for globale systemviktige banker - G-SIBs – ble publisert av Baselkomiteen (BSBC) 19. juli.

Politikere og myndigheter i EU mener at det må stilles ekstra kapitalkrav p.g.a. grenseoverskridende negative virkninger som kan skapes av G-SIBs fordi de nye Basel III reformkravene ikke fullt tar hensyn til slike virkninger. Foreslått metode for å identifisere global systemrisiko er basert på kvantitative indikatorer. De skjerpede krav til tapsbærende evne foreslås dekket med ren kjernekapital (CET1 – common equity Tier 1), og varierer fra 1,0 prosent - 2,5 prosent, og må oppfylles i en innføringsperiode fra 01.01.2016 – 31.12.2018.

Høringsfrist er 26. august 2011.

Krisehåndteringsløsninger for systemviktige banker

Financial Stability Board (FSB) publiserte en omfattende høring om krisehåndteringsløsninger for systemviktige banker SIFIs den 19. juli. Høringen foreslår regler og virkemidler som vurderes nødvendige for at krisehåndteringsløsninger skal være effektive. Formålet er å unngå systemsammenbrudd og at skattebetalerne igjen blir påført tap. Tiltakene omfatter følgende hovedområder:

• Styrking av nasjonale krisehåndteringssystemer, herunder muligheter for nedskrivning av gjeld.
• Grensekryssende samarbeid mellom myndigheter
• Regler for forbedret planlegging for reetablering og avvikling av foretak.
• Tiltak for å fjerne hindringer for effektiv krisehåndtering, som oppstår fra komplekse strukturer og forretningspraksis m.m.

Høringsfrist er 2. september 2011.

FNO ennå ikke uttrykt noen mening til høringene, siden bankene ikke har uttalt seg ennå.