Tekst:
English
Stor tekststørrelse

FNO.no

Kapitalkrav og risikovekter for boliglån

Finanstilsynet oversendte mandag 4. mars sitt svar på utredningsoppdrag fra Finansdepartementet om kapitalkrav og risikovekter for boliglån. Finans Norges umiddelbare reaksjon er at forslagene synes for strenge sett i forhold til den risiko som erfaringsmessig ligger i boliglånsporteføljene.

Finanstilsynet har, slik vi vurderer det, besvart Finansdepartementets oppdrag.

Foreslår innstramming i IRB-modellen

For banker som benytter IRB-metoden, foreslår Finanstilsynet at det bør kreves innstramninger  i IRB-modellene, slik at risikovektene for boliglån øker. Dette foreslås gjort ved å endre parametrene i modellberegningene, som å øke nedre grense for PD og innføre et høyere LGD gulv. Finanstilsynet har foreslått endringer som vil innebære at IRB-banker vil bli stilt overfor risikovekter på i gjennomsnitt 35 prosent.

Videreføre risikovekt på standardmetoden

For banker som benytter standardmetoden, foreslår tilsynet å videreføre dagens risikovekt på 35 prosent, men samtidig foreslår man å redusere grensen for godt sikrede boliglån som kvalifiserer til 35 prosent risikovekt fra 80 prosent til 70 prosent av boligens verdi (markedsverdi fastsatt ut fra en forsiktig vurdering). Forslaget ser ut til å øke den effektive gjennomsnittlige risikovekten i standardmetoden til opp mot 40 prosent.

For strenge krav

Finans Norges umiddelbare reaksjon er at forslagene synes for strenge sett i forhold til den risiko som erfaringsmessig ligger i boliglånsporteføljene. Finans Norge har tidligere tatt til orde for at norske myndigheters behov for å redusere risikobildet i boligmarkedet primært bør løses ved andre økonomisk-politiske virkemidler enn indirekte ved å stramme inn kredittilførselen fra ordinære banker. Dersom regulering via bankene er nødvendig, ville det vært mer treffende å innført et bufferkrav på toppen av det ordinære kapitalkravet, fremfor å gå inn i bankenes modellverk og overstyre de omfattende risikovurderinger og analyser som bankene gjennomfører.

EUs krav ennå ikke vedtatt

Finanstilsynet påpeker selv at EUs nye kapitalkravsregelverk CRD IV ennå ikke er vedtatt. Dette er nødvendig for å innføre nye regler i Norge. Her vil det også bli klarlagt i hvilken grad norske myndigheter kan pålegge filialer av utenlandske banker andre regler enn hva deres hjemlandsmyndigheter gjør.

På høring 

Finanstilsynets forslag vil ventelig bli sendt på høring med det første. Finans Norge vil derfor i samarbeid med de banker som vil bli omfattet av endringsforslagene, umiddelbart starte et arbeid med konsekvensvurderinger av forslagene.